PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFWVX с DFALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFWVX returned 29.51%/yr vs 10.01%/yr for DFALX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFWVX charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 29.51% против 10.01% соответственно.

DFWVX

1 день
0.75%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.85%
1 год
41.46%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.46%
10 лет*
29.51%

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFWVX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		17.30%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between DFWVX and DFALX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.95

The correlation between DFWVX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с VOODFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с AVNV
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с SPY

Доходность на риск

DFWVX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.83

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.55

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.40

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

9.36

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DFALX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.83

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и DFALX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFWVXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-59.76%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.70%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.11%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-27.52%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-35.58%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-12.01%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.74%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и DFALX

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 4.18% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFWVXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.24%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.41%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

14.11%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.67%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

16.18%

+18.73%

Сравнение комиссий DFWVX и DFALX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и DFALX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFALX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.37%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFWVX and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFALX has higher volatility (4.24%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFWVX dropped -41.32% vs DFALX's -59.76%.

DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFWVX и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор