PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.75%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.37% соответственно.


DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

VEA

1 день
3.30%
1 месяц
-8.61%
С начала года
2.75%
6 месяцев
8.94%
1 год
30.06%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий DFWIX и VEA

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.


Доходность на риск

DFWIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWIXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.50

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.82

-1.55

DFWIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VEA

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VEA в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.93%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VEA

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-60.68%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.63%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-29.71%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-35.73%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.71%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.40%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VEA

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.41%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.57%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

17.62%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.30%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.26%

-1.71%