Сравнение DFWIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции EPDPX немного отстают с 9.56%.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и EPDPX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DFWIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DFWIX
EPDPX
Сравнение DFWIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.78 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.04 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 16.67 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и EPDPX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и EPDPX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -39.21% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.96% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -21.06% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -33.34% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -9.40% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -11.30% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.66% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и EPDPX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.21% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.49% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.41% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.13% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.03% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.86% | +0.69% |