Сравнение DFWIX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.29% против 7.81% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и VIGI
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
DFWIX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
DFWIX
VIGI
Сравнение DFWIX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.68 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.04 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.99 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 3.69 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.68 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и VIGI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и VIGI
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и VIGI
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -31.01% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.64% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -28.80% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -31.01% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.29% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.23% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и VIGI
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.25% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.92% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 15.54% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.41% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.87% | -0.30% |