PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFWIX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VIGI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFWIX или VIGI.

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VIGI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.28%
103.43%
DFWIX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.65

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

DFWIX:

0.98

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.13

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.76

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.31

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

DFWIX:

15.04%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

DFWIX:

-1.39%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.87%.

DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.25%

10 лет

5.23%

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.94%

1 год

9.88%

5 лет

9.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFWIX и VIGI

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFWIX: 0.65
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.98
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFWIX: 1.13
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFWIX: 0.76
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFWIX: 2.31
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.62
DFWIX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VIGI

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VIGI в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VIGI

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-3.52%
DFWIX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VIGI

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 9.41% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
9.74%
DFWIX
VIGI