Сравнение DFWIX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.39% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и DGEIX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Доходность на риск
DFWIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFWIX
DGEIX
Сравнение DFWIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.33 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.92 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.84 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 8.72 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.33 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и DGEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и DGEIX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и DGEIX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -59.77% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.05% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -25.20% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -37.00% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.38% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.05% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.54% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и DGEIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.52% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.23% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 16.60% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.65% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.86% | -1.29% |