PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DFSTX немного отстают с 9.69%.


DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFWIX и DFSTX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.


Доходность на риск

DFWIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWIXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.80

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.27

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.03

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

4.16

+4.11

DFWIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.80

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DFSTX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DFSTX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-60.99%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-13.92%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-25.91%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-44.78%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-9.09%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.80%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.47%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DFSTX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.43%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.19%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

21.77%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

20.61%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

22.06%

-6.51%