Сравнение DFWIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DFSTX немного отстают с 9.69%.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и DFSTX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFWIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFWIX
DFSTX
Сравнение DFWIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.27 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.03 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.16 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и DFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и DFSTX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и DFSTX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -60.99% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -13.92% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -25.91% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -44.78% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -9.09% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.80% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.47% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и DFSTX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.43% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.19% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 21.77% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 20.61% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 22.06% | -6.51% |