Сравнение DFVIX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 12.12% против 7.81% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VIGI
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
DFVIX
VIGI
Сравнение DFVIX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.68 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.04 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.99 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 3.69 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.68 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.32 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VIGI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VIGI
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VIGI
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -31.01% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.64% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -28.80% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -31.01% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.29% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.23% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VIGI
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.25% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.92% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 15.54% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.41% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.87% | +2.28% |