PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.75%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.37% соответственно.


DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

VEA

1 день
3.30%
1 месяц
-8.61%
С начала года
2.75%
6 месяцев
8.94%
1 год
30.06%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value III Portfolio

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий DFVIX и VEA

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVIXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.72

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.35

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.50

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.82

+0.73

DFVIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между DFVIX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и VEA

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VEA в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.93%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и VEA

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-60.68%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.63%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.71%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-35.73%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-8.71%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.40%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и VEA

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.41%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.57%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.62%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.30%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.26%

+0.88%