Сравнение DFVIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.75% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.37% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
VEA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VEA
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
DFVIX
VEA
Сравнение DFVIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.72 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.35 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.50 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 9.82 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.53 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VEA
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VEA в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VEA
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -60.68% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.63% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -29.71% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -35.73% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -8.71% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -13.40% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.96% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VEA
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.41% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.57% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 17.62% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.30% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.26% | +0.88% |