Сравнение DFVIX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.00% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.82% против 31.42% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
FSELX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 43.05%
- 5 лет*
- 30.67%
- 10 лет*
- 31.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FSELX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
DFVIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
DFVIX
FSELX
Сравнение DFVIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.72 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.58 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 18.71 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FSELX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FSELX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FSELX в 11.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 11.11% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FSELX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -82.54% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -17.23% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -46.37% | +21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -46.37% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -14.38% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -28.82% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.21% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FSELX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 10.47% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 24.91% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 40.89% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 38.58% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 34.71% | -16.57% |