Сравнение DFVIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.56% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и EPDPX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DFVIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DFVIX
EPDPX
Сравнение DFVIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.78 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.30 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.04 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 16.67 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и EPDPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и EPDPX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и EPDPX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -39.21% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.96% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -21.06% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -33.34% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -9.40% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -11.30% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и EPDPX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.23% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.49% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.41% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.13% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.03% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 14.86% | +3.28% |