PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVIX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DGEIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 11.09% соответственно.


DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value III Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFVIX и DGEIX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVIXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.16

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.69

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.39

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

6.66

+3.90

DFVIX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVIXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFVIX и DGEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DGEIX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DGEIX в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DGEIX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVIXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-59.77%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.05%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.20%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-37.00%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-8.85%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-8.05%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DGEIX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVIXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.58%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.84%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.42%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.61%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.84%

+1.30%