Сравнение DFVIX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DGEIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 11.09% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DGEIX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFVIX
DGEIX
Сравнение DFVIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.16 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.69 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.39 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 6.66 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.16 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.57 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DGEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DGEIX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DGEIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DGEIX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -59.77% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.05% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.20% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -37.00% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -8.85% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.05% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.51% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DGEIX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.58% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.84% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.42% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.61% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.84% | +1.30% |