PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.69% соответственно.


DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value III Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFVIX и DFSTX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVIXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.80

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.27

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.03

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

4.16

+6.40

DFVIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.80

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.30

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFVIX и DFSTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DFSTX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DFSTX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-60.99%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.92%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.91%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-44.78%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-9.09%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-8.80%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.47%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DFSTX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.43%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.19%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

21.77%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

20.61%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

22.06%

-3.92%