Сравнение DFVIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.69% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DFSTX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFVIX
DFSTX
Сравнение DFVIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.80 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.27 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.03 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 4.16 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.80 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DFSTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DFSTX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DFSTX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -60.99% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.92% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.91% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -44.78% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -9.09% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.80% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.47% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DFSTX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.43% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.19% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 21.77% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.61% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.06% | -3.92% |