PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%6.61%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DFVIX и DFAI

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFVIX
DFA International Value III Portfolio
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFVIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.79

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.44

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

10.73

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.79

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между DFVIX и DFAI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DFAI

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DFAI

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-27.44%

-39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.95%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-27.44%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.23%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-5.21%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DFAI

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 6.87% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.97%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.65%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.73%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.81%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.66%

+2.49%