Сравнение DFVEX с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -2.83% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -3.88% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFVEX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.94%
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и DFSV
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFVEX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFVEX
DFSV
Сравнение DFVEX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.73 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.49 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и DFSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и DFSV
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.24% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и DFSV
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -28.02% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -15.38% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.67% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.93% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.11% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и DFSV
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 4.30%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.36% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 13.02% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 23.83% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 22.56% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.56% | -2.41% |