Сравнение DFQTX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или TRBCX.
Основные характеристики
| DFQTX | TRBCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.45% | 36.31% |
| Дох-ть за 1 год | 34.20% | 42.56% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.90% | 14.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 18.91 | 13.64 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 18.05% |
| Макс. просадка | -59.35% | -54.56% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и TRBCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и TRBCX
С начала года, DFQTX показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 36.31%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и TRBCX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и TRBCX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TRBCX в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.56% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и TRBCX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и TRBCX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.31%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.