Сравнение DFVEX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.25% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и DFEOX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DFVEX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFVEX
DFEOX
Сравнение DFVEX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.61 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.41 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и DFEOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и DFEOX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и DFEOX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -56.77% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.58% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -22.86% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -36.55% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.76% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -7.24% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и DFEOX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 5.18% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.19% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.89% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.03% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.92% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.00% | +2.17% |