PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVEX с DFEOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DFVEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFVEX returned 12.49%/yr vs 14.69%/yr for DFEOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFVEX charges 0.28%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 12.49% против 14.69% соответственно.

DFVEX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.62%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.33%
1 год
24.80%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.49%

DFEOX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.16%
С начала года
10.23%
6 месяцев
8.74%
1 год
23.78%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVEX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		10.93%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		10.23%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Correlation

The correlation between DFVEX and DFEOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.97

The correlation between DFVEX and DFEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с FLPSXDFVEX с VTI
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DFVEX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVEXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.13

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.98

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.07

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.64

-0.89

DFVEX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и DFEOX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-56.77%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.28%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-19.24%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-22.86%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-36.55%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.89%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.17%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.85%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 4.06%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.33%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.95%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.95%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.00%

+2.11%

Сравнение комиссий DFVEX и DFEOX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и DFEOX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности DFEOX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.97%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.08%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFVEX and DFEOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEOX has higher volatility (4.33%) compared to DFVEX (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFVEX dropped -62.71% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVEX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор