Сравнение DFUVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio	4.11%	15.83%	12.87%	11.65%	-5.73%	22.75%	-0.45%	25.62%	-11.58%	18.60%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.08% соответственно.

DFUVX

1 день: 1.90%

1 месяц: -3.71%

С начала года: 4.11%

6 месяцев: 8.94%

1 год: 18.72%

3 года*: 14.79%

5 лет*: 8.71%

10 лет*: 10.52%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с DFUVX:

DFUVX с DFLVX DFUVX с DFUS DFUVX с DFAT DFUVX с DURPX DFUVX с FXAIX DFUVX с VVIAX DFUVX с ZPRU.DE

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий DFUVX и YAFFX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

DFUVX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

DFUVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFUVX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	0.58	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	0.76	+0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.18	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	0.65	+0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.65	2.29	+3.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFUVX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	0.58	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.42	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.68	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.59	-0.15

Корреляция

Корреляция между DFUVX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и YAFFX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio	1.68%	1.31%	1.94%	5.68%	5.84%	1.77%	2.09%	5.04%	9.79%	7.99%	4.90%	8.03%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и YAFFX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFUVX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.60%	-43.80%	-21.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.26%	-17.08%	+4.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.33%	-21.31%	+0.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.76%	-30.62%	-11.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.06%	-7.31%	+3.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.90%	-6.24%	-3.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.97%	4.85%	-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и YAFFX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFUVX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.16%	8.00%	-3.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.50%	21.56%	-13.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.55%	22.92%	-6.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.01%	17.86%	-1.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.42%	16.40%	+2.02%

Сравнение DFUVX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и YAFFX

Сравнение доходности по годам DFUVX и YAFFX

Доходность по периодам

DFUVX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFUVX и YAFFX

Доходность на риск

DFUVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

DFUVX

YAFFX

Сравнение DFUVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFUVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)