PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YAFFX с CZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с CZA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или CZA.

Корреляция

Корреляция между YAFFX и CZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и CZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YAFFX:

-0.30

CZA:

0.25

Коэф-т Сортино

YAFFX:

-0.31

CZA:

0.53

Коэф-т Омега

YAFFX:

0.96

CZA:

1.07

Коэф-т Кальмара

YAFFX:

-0.24

CZA:

0.27

Коэф-т Мартина

YAFFX:

-0.70

CZA:

0.93

Индекс Язвы

YAFFX:

5.25%

CZA:

5.43%

Дневная вол-ть

YAFFX:

13.15%

CZA:

17.75%

Макс. просадка

YAFFX:

-55.32%

CZA:

-53.20%

Текущая просадка

YAFFX:

-6.19%

CZA:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции CZA немного отстают с 8.67%.

YAFFX

С начала года

2.06%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-3.43%

1 год

-3.66%

5 лет

12.35%

10 лет

9.08%

CZA

С начала года

-0.92%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-6.94%

1 год

4.06%

5 лет

14.86%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YAFFX и CZA

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CZA в 0.69%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YAFFX и CZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности YAFFX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CZA
Ранг риск-скорректированной доходности CZA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YAFFX c CZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CZA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и CZA

Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности CZA в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		1.92%1.96%1.23%1.17%0.75%0.81%1.38%1.75%0.97%1.54%1.19%0.68%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.28%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.26%1.10%1.87%1.37%0.74%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и CZA

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и CZA

Текущая волатильность для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) составляет 3.69%, в то время как у Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...