- ISIN
- US00170K5700
- CUSIP
- 00170K570
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 1 мая 1997 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) прибавил 22.2% с начала года. Текущая цена акции YAFFX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YAFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,696.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) показал доход в 22.18% с начала года и 37.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YAFFX составила 12.79%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
AMG Yacktman Focused Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 37.86%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность YAFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении YAFFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.93% | 7.23% | -7.31% | 8.03% | 6.47% | -3.69% | 0.04% | 22.18% | |||||
| 2025 | 1.30% | -0.27% | 0.27% | -0.43% | 4.02% | 3.61% | 1.44% | 1.32% | 2.13% | 4.83% | -1.99% | 5.50% | 23.70% |
| 2024 | -1.34% | 5.32% | 3.53% | -3.18% | 0.48% | -0.28% | 2.23% | 2.60% | -1.58% | -2.94% | 1.90% | -5.55% | 0.63% |
| 2023 | 6.57% | -3.78% | 0.65% | 3.26% | -3.26% | 3.96% | 3.71% | -1.84% | -3.49% | -1.63% | 7.30% | 4.84% | 16.53% |
| 2022 | -1.18% | -0.67% | -0.10% | -5.19% | 2.03% | -8.85% | 5.07% | -2.80% | -8.65% | 10.34% | 6.51% | -3.18% | -8.20% |
| 2021 | -0.47% | 5.05% | 3.16% | 2.38% | 1.66% | 0.23% | -0.79% | 1.45% | -2.31% | 3.65% | -3.84% | 5.64% | 16.48% |
Метрики бенчмарка
AMG Yacktman Focused Fund has an annualized alpha of 4.79%, beta of 0.68, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.62%) than losses (67.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.79%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 79.62%
- Участие в снижении
- 67.43%
Комиссия
Комиссия YAFFX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YAFFX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.35 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 10.19 | +1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG Yacktman Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $3.56 | $1.89 | $0.89 | $1.38 | $1.00 | $2.27 | $2.89 | $3.94 | $2.50 | $2.33 | $4.82 |
Дивидендный доход | 15.18% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Yacktman Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $3.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG Yacktman Focused Fund показал максимальную просадку в 43.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка AMG Yacktman Focused Fund составляет 7.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.80%март 2009 г. | 1y 5mo | 4mo 16d | 1y 9moокт. 2007 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.27%март 2000 г. | 1y 10mo | 2y 3mo | 4y 1moмай 1998 г. - июнь 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.62%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.31%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 10mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.24%июль 2002 г. | 1mo 5d | 3mo 14d | 4mo 19dиюнь 2002 г. - нояб. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| YAFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -56.78% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.10% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -18.90% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -25.43% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -33.92% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.49% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.70% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.09% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YAFFX
Добавьте AMG Yacktman Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YAFFX