PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.89%/yr vs 11.76%/yr for IVE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.76% соответственно.

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		30.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between YAFFX and IVE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.81

Over the past year, the correlation between YAFFX and IVE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTVYAFFX с FBALX
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

YAFFX vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.17

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.03

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.43

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.10

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IVE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.17

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и IVE

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-61.32%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-6.19%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.58%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-18.04%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-37.04%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.55%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-10.10%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.62%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и IVE

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.00%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

7.02%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

9.79%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.40%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.96%

-0.43%

Сравнение комиссий YAFFX и IVE

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и IVE

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and IVE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs IVE's -61.32%.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор