Сравнение YAFFX с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и IVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAFFX и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции IVE немного впереди с 11.27%.
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAFFX и IVE
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Доходность на риск
YAFFX vs. IVE — Ранг доходности на риск
YAFFX
IVE
Сравнение YAFFX c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 5.01 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между YAFFX и IVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и IVE
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и IVE
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и IVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAFFX | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -61.32% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.00% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -18.04% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -37.04% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.42% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.16% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.57% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и IVE
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAFFX | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 3.78% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 7.70% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 15.58% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.45% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.98% | -0.58% |