PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YAFFX с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с IVE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или IVE.

Корреляция

Корреляция между YAFFX и IVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YAFFX:

-0.27

IVE:

0.19

Коэф-т Сортино

YAFFX:

-0.26

IVE:

0.46

Коэф-т Омега

YAFFX:

0.97

IVE:

1.07

Коэф-т Кальмара

YAFFX:

-0.21

IVE:

0.22

Коэф-т Мартина

YAFFX:

-0.62

IVE:

0.76

Индекс Язвы

YAFFX:

5.25%

IVE:

5.16%

Дневная вол-ть

YAFFX:

13.16%

IVE:

15.84%

Макс. просадка

YAFFX:

-55.32%

IVE:

-61.32%

Текущая просадка

YAFFX:

-5.74%

IVE:

-9.24%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции IVE немного впереди с 9.42%.

YAFFX

С начала года

2.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-3.47%

5 лет

11.87%

10 лет

9.26%

IVE

С начала года

-2.50%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-7.28%

1 год

2.91%

5 лет

14.26%

10 лет

9.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YAFFX и IVE

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YAFFX и IVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности YAFFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YAFFX c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IVE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и IVE

Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности IVE в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		9.94%10.20%4.42%7.61%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%7.66%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		2.05%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и IVE

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и IVE

Загрузка...