PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YAFFX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с VTV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard Value ETF (VTV).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или VTV.

Корреляция

Корреляция между YAFFX и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YAFFX:

-0.30

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

YAFFX:

-0.31

VTV:

0.82

Коэф-т Омега

YAFFX:

0.96

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

YAFFX:

-0.24

VTV:

0.55

Коэф-т Мартина

YAFFX:

-0.70

VTV:

2.00

Индекс Язвы

YAFFX:

5.25%

VTV:

3.96%

Дневная вол-ть

YAFFX:

13.15%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

YAFFX:

-55.32%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

YAFFX:

-6.19%

VTV:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.82% соответственно.

YAFFX

С начала года

2.06%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.43%

1 год

-3.66%

5 лет

11.94%

10 лет

9.20%

VTV

С начала года

-0.17%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-4.89%

1 год

6.55%

5 лет

14.52%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YAFFX и VTV

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YAFFX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности YAFFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YAFFX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и VTV

Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VTV в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		1.92%1.96%1.23%1.17%0.75%0.81%1.38%1.75%0.97%1.54%1.19%0.68%
VTV
Vanguard Value ETF		2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и VTV

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и VTV

Текущая волатильность для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...