PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YAFFX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с VIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.77%/yr vs 12.96%/yr for VIG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции VIG немного впереди с 12.96%.

YAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
14.35%
С начала года
21.97%
1 год
36.95%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.77%

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		21.97%23.70%0.63%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between YAFFX and VIG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.82

Over the past year, the correlation between YAFFX and VIG has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с BACAXYAFFX с DSEEXYAFFX с VTVYAFFX с FKUTX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

YAFFX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YAFFXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.84

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.68

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.33

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

9.41

+2.37

YAFFX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и VIG

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-46.81%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.91%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-14.95%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-20.39%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-31.72%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

0.00%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.49%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.95%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и VIG

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.06%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

7.60%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

9.98%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.21%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

16.01%

-1.69%

Сравнение комиссий YAFFX и VIG

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и VIG

Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности VIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		15.21%18.55%10.20%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and VIG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs VIG's -46.81%.

YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор