PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.55% соответственно.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий DFUVX и VEA

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.81

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.46

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.77

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

10.77

-5.12

DFUVX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFUVX и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и VEA

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VEA в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и VEA

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-60.68%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.63%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-29.71%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-35.73%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-7.20%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.39%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и VEA

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.92%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

11.68%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.67%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.30%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.26%

+1.16%