Сравнение DFUVX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.55% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VEA
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. VEA — Ранг доходности на риск
DFUVX
VEA
Сравнение DFUVX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.81 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.46 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.77 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 10.77 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VEA
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VEA
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -60.68% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.63% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -29.71% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -35.73% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -7.20% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -13.39% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VEA
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.92% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.68% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.67% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.30% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.26% | +1.16% |