PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Al Frank Fund (VALAX).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.38% соответственно.

DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DFUVX и VALAX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

DFUVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.23

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.13

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

9.00

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFUVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и VALAX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и VALAX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-61.26%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.03%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-25.81%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-38.22%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-8.56%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.83%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и VALAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.61%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.48%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.57%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.70%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.29%

-0.88%