Сравнение VALAX с QRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и QRVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и QRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | -4.83% | 6.08% | 18.91% | 16.09% | -8.85% | 27.50% | 6.78% | 23.93% | -4.83% | 20.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у QRVLX с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции QRVLX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.33% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
QRVLX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и QRVLX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QRVLX в 0.65%.
Доходность на риск
VALAX vs. QRVLX — Ранг доходности на риск
VALAX
QRVLX
Сравнение VALAX c QRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | QRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.25 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.47 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.24 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 0.71 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.25 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и QRVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и QRVLX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности QRVLX в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 2.96% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и QRVLX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки QRVLX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и QRVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -51.40% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.68% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -21.70% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -34.80% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -9.35% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -6.62% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.27% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и QRVLX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.61% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.96% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.39% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.13% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.12% | +2.17% |