PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий VALAX и OANMX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

VALAX
Al Frank Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

VALAX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.55

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.89

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.84

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

3.34

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.55

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между VALAX и OANMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и OANMX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и OANMX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-40.08%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.46%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-23.55%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.92%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-5.62%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и OANMX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.20%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.34%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.77%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

18.36%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.79%

-1.48%