PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Al Frank Fund (VALAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Al Frank Fund (VALAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538A3499

CUSIP

66538A349

Эмитент

Al Frank

Дата выпуска

1 мая 2006 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VALAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Al Frank Fund (VALAX) показал доход в -1.28% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALAX составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VALAX

С начала года

-1.28%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-6.99%

1 год

3.28%

3 года

6.09%

5 лет

12.41%

10 лет

8.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.85%-1.24%-5.23%-4.08%5.88%-1.28%
20240.84%2.67%5.62%-5.10%4.41%0.52%3.28%0.68%1.63%-0.77%5.34%-5.78%13.35%
20236.89%-3.75%-1.80%-0.51%-2.83%7.93%4.49%-3.28%-4.28%-3.67%8.85%6.66%14.05%
2022-1.58%-2.83%1.58%-6.61%1.89%-10.44%6.35%-3.00%-9.73%12.52%6.22%-6.11%-13.50%
20211.73%6.11%5.87%4.11%2.33%-1.68%-0.00%2.08%-4.83%3.86%-1.66%5.21%24.97%
2020-3.71%-9.47%-16.94%12.42%4.11%0.54%5.18%5.94%-1.52%-1.19%14.29%4.40%10.22%
20198.00%3.03%-1.08%4.38%-8.72%8.13%1.36%-4.27%4.86%2.51%3.58%2.67%25.77%
20184.63%-4.50%-1.73%0.66%1.22%-0.04%4.43%2.85%-0.53%-7.20%3.13%-9.90%-7.87%
20171.89%3.50%-1.02%0.12%-0.78%2.44%0.77%-1.12%3.89%1.56%3.84%1.83%18.09%
2016-6.47%1.11%7.10%0.98%0.55%-1.24%5.40%0.18%0.26%-2.02%8.21%1.64%15.85%
2015-4.33%6.85%-2.02%1.13%1.08%-1.70%-0.80%-5.67%-3.95%6.85%0.29%-3.11%-6.09%
2014-3.73%5.10%1.88%-0.22%1.55%3.61%-2.36%3.89%-4.51%0.25%1.23%-0.80%5.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VALAX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VALAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Al Frank Fund (VALAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Al Frank Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Al Frank Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.65$2.65$1.48$2.00$1.99$1.79$1.82$2.23$2.65$1.24$2.02$3.05

Дивидендный доход

10.45%10.32%5.96%8.62%6.83%7.17%7.52%10.73%10.66%5.32%9.53%12.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Al Frank Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$1.79
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$2.02
2014$3.05$3.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Al Frank Fund показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 989 торговых сессий.

Текущая просадка Al Frank Fund составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.25%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.98912 февр. 2013 г.1400
-45.76%18 апр. 2002 г.1219 окт. 2002 г.2288 сент. 2003 г.349
-38.22%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-25.71%24 мар. 2000 г.18820 дек. 2000 г.10321 мая 2001 г.291
-24.77%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.3551 мар. 2024 г.533
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...