- ISIN
- US66538A3499
- CUSIP
- 66538A349
- Эмитент
- Al Frank
- Дата выпуска
- 1 мая 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VALAX
Al Frank Fund (VALAX) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции VALAX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VALAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Al Frank Fund (VALAX) показал доход в 21.69% с начала года и 41.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALAX составила 13.96%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Al Frank Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 21.69%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 13.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VALAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VALAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 1.92% | -3.93% | 10.42% | 5.40% | 3.12% | -2.92% | 21.69% | |||||
| 2025 | 3.85% | -1.24% | -5.23% | -4.08% | 5.88% | 6.85% | 1.33% | 4.22% | 4.43% | 1.64% | 2.76% | 1.71% | 23.57% |
| 2024 | 0.84% | 2.67% | 5.62% | -5.10% | 4.41% | 0.52% | 3.28% | 0.68% | 1.63% | -0.77% | 5.34% | -5.78% | 13.35% |
| 2023 | 6.89% | -3.75% | -1.80% | -0.51% | -2.83% | 7.93% | 4.49% | -3.28% | -4.28% | -3.67% | 8.85% | 6.66% | 14.05% |
| 2022 | -1.58% | -2.83% | 1.58% | -6.61% | 1.89% | -10.44% | 6.35% | -3.00% | -9.73% | 12.52% | 6.22% | -6.12% | -13.50% |
| 2021 | 1.73% | 6.11% | 5.87% | 4.11% | 2.33% | -1.68% | -0.00% | 2.08% | -4.83% | 3.86% | -1.66% | 5.22% | 24.97% |
Метрики бенчмарка
Al Frank Fund has an annualized alpha of 0.08%, beta of 1.01, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2006.
- This fund participated in 108.31% of S&P 500 Index downside but only 108.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 108.14%
- Участие в снижении
- 108.31%
Комиссия
Комиссия VALAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VALAX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Al Frank Fund (VALAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 2.24 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 9.71 | +8.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Al Frank Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.53 | $2.65 | $1.48 | $2.00 | $1.99 | $1.79 | $3.27 | $2.23 | $2.65 | $1.24 | $2.02 |
Дивидендный доход | 7.11% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Al Frank Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Al Frank Fund показал максимальную просадку в 61.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка Al Frank Fund составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.26%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.22%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.81%апр. 2025 г. | 4mo | 5mo 12d | 9mo 12dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.77%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.26%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 9mo 3d | 2y 2moсент. 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VALAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -56.78% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -18.90% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -25.43% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -33.92% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.70% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.09% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VALAX
Добавьте Al Frank Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VALAX