Сравнение VALAX с AVLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и AVLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | 4.00% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 4.80% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 4.80%.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
AVLVX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и AVLVX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Доходность на риск
VALAX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
VALAX
AVLVX
Сравнение VALAX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.91 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.64 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.98 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и AVLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и AVLVX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности AVLVX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 3.16% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и AVLVX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и AVLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -19.51% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.38% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.01% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -3.32% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.75% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и AVLVX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.08% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.66% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.35% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.72% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.72% | +2.57% |