Сравнение VALAX с AVLVX
VALAX (Al Frank Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, VALAX returned 24.89%/yr vs 23.65%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VALAX charges 1.24%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.
Доходность
Сравнение доходности VALAX и AVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у AVLVX с доходностью 21.74%.
VALAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 23.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 14.40%
AVLVX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.48%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALAX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 23.13% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | 4.00% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 21.74% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Correlation
The correlation between VALAX and AVLVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between VALAX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALAX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
VALAX
AVLVX
Сравнение VALAX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.61 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 7.00 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.24 | 28.05 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | 3.39 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.23 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и AVLVX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и AVLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -19.51% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -6.01% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -19.51% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -3.20% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и AVLVX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.43% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 9.08% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 12.40% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.56% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.56% | +2.78% |
Сравнение комиссий VALAX и AVLVX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и AVLVX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности AVLVX в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.72% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 7.03% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VALAX and AVLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VALAX has higher volatility (4.18%) compared to AVLVX (3.43%). In terms of maximum drawdown, VALAX dropped -61.26% vs AVLVX's -19.51%.
VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALAX и AVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор