Сравнение VALAX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | -0.15% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.06% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
VEIPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и VEIPX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
VALAX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
VALAX
VEIPX
Сравнение VALAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.45 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.26 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.61 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и VEIPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и VEIPX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности VEIPX в 11.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 11.02% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и VEIPX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -54.12% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -10.97% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.16% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -35.26% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.85% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -5.52% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.47% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и VEIPX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.14% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.69% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.00% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.91% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.29% | +3.00% |