PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с FDETX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-5.03%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VALAX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.66% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

FDETX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-0.14%
1 год
24.08%
3 года*
21.48%
5 лет*
14.54%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с VWNAX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX

Сравнение комиссий VALAX и FDETX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

VALAX
Al Frank Fund
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

VALAX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXFDETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.90

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.78

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

8.19

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между VALAX и FDETX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и FDETX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности FDETX в 10.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.89%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и FDETX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и FDETX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-66.86%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.42%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-21.72%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-36.61%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-9.64%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-11.26%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и FDETX

Al Frank Fund (VALAX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеют волатильность 4.61% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.48%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.55%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.39%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.56%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.82%

+0.47%