PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с LOMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с LOMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и LOMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и LOMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.53%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у LOMAX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции LOMAX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.49% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

LOMAX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.01%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.14%
1 год
17.49%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Edgar Lomax Value Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETXVALAX с VWNAX
Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с ^GSPCLOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с CGDVLOMAX с RWMGXLOMAX с BBLU

Сравнение комиссий VALAX и LOMAX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LOMAX в 0.70%.

VALAX
Al Frank Fund
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund

Доходность на риск

VALAX vs. LOMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c LOMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXLOMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.96

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.74

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.17

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. LOMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOMAX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и LOMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXLOMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между VALAX и LOMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и LOMAX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности LOMAX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.01%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и LOMAX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки LOMAX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и LOMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXLOMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-57.82%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.98%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-17.50%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-37.81%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.07%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.45%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.50%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и LOMAX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXLOMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.51%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.16%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.46%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

13.23%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.50%

+2.79%