PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с OFVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUVX с OFVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и OFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и OFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%17.59%
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		1.48%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у OFVIX с доходностью 1.48%.

DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

OFVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с AVERXOFVIX с ACIIX

Сравнение комиссий DFUVX и OFVIX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии OFVIX в 0.56%.

OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

DFUVX vs. OFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c OFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXOFVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.40

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. OFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OFVIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и OFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXOFVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFUVX и OFVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и OFVIX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности OFVIX в 18.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		18.26%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и OFVIX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки OFVIX в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и OFVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVXOFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-41.88%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.24%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-20.79%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.37%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.36%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.98%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и OFVIX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVXOFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.04%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.25%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.95%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.72%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.28%

-1.87%