PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и FNDB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.06% соответственно.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Сравнение комиссий DFUVX и FNDB

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNDB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXFNDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.80

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.80

-2.15

DFUVX vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Корреляция

Корреляция между DFUVX и FNDB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и FNDB

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FNDB в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и FNDB

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и FNDB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-38.17%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.24%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-19.29%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-38.17%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.18%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.70%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и FNDB

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 4.16% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.10%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.44%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.34%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.45%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.49%

+0.93%