PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 18.31%/yr vs 13.29%/yr for MDLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 11.85%.

DFUV

1 день
0.26%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
13.96%
С начала года
18.95%
1 год
31.59%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		18.95%15.77%11.79%14.10%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between DFUV and MDLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.75

The correlation between DFUV and MDLV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFUV и MDLV

Секторы
DFUV
MDLV

Финансовые услуги

22.1%
17.0%

Технологии

16.8%
8.6%

Здравоохранение

14.7%
7.9%

Промышленность

13.5%
13.5%

Энергетика

10.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.0%

Сырьевые материалы

5.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.6%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
14.1%

Финансовые услуги

DFUV
22.1%
MDLV
17.0%

Технологии

DFUV
16.8%
MDLV
8.6%

Здравоохранение

DFUV
14.7%
MDLV
7.9%

Промышленность

DFUV
13.5%
MDLV
13.5%

Энергетика

DFUV
10.9%
MDLV
12.4%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.6%
MDLV
4.0%

Сырьевые материалы

DFUV
5.6%
MDLV
2.2%

Коммуникационные услуги

DFUV
4.8%
MDLV
5.2%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.7%
MDLV
7.6%

Недвижимость

DFUV
0.3%
MDLV
1.7%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
MDLV
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с AVLVDFUV с DFLVDFUV с DFACDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

DFUV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.99

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.89

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

4.28

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

12.89

+6.20

DFUV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и MDLV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-10.71%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-4.27%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-10.71%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.79%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.25%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.41%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и MDLV

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 2.87%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.63%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.05%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

9.17%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

10.55%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

10.55%

+5.62%

Сравнение комиссий DFUV и MDLV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и MDLV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.31%1.55%1.64%1.72%1.34%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and MDLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.63%) compared to DFUV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, DFUV leads with 18.31% vs 13.29% for MDLV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 18.31% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.31% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.58% for MDLV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор