PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

DFUV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		4.70%15.77%11.79%15.28%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с AVLVDFUV с VOODFUV с IWD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий DFUV и MDLV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF

Доходность на риск

DFUV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.63

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.46

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

6.39

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.01

-0.28

Корреляция

Корреляция между DFUV и MDLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и MDLV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и MDLV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-10.71%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.55%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.85%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.34%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.22%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и MDLV

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.47%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

6.50%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

11.89%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

10.55%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

10.55%

+5.89%