Сравнение DFUV с DFLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV).
DFUV и DFLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | -0.89% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 5.00% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 5.00%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFLV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFLV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. DFLV — Ранг доходности на риск
DFUV
DFLV
Сравнение DFUV c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | DFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.67 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.85 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFLV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFLV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFLV в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.55% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFLV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -16.80% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.26% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.51% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.21% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.78% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFLV
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.97% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.73% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 16.67% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.41% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.41% | +2.03% |