PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUV с DFLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUV с DFLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV).

DFUV и DFLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или DFLV.

Корреляция

Корреляция между DFUV и DFLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUV:

0.12

DFLV:

0.14

Коэф-т Сортино

DFUV:

0.37

DFLV:

0.40

Коэф-т Омега

DFUV:

1.05

DFLV:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFUV:

0.17

DFLV:

0.21

Коэф-т Мартина

DFUV:

0.58

DFLV:

0.68

Индекс Язвы

DFUV:

5.27%

DFLV:

5.06%

Дневная вол-ть

DFUV:

18.20%

DFLV:

17.41%

Макс. просадка

DFUV:

-17.60%

DFLV:

-16.80%

Текущая просадка

DFUV:

-8.78%

DFLV:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью -1.23%.

DFUV

С начала года

-1.54%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-6.93%

1 год

1.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFLV

С начала года

-1.23%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-6.93%

1 год

2.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFUV и DFLV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUV и DFLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг риск-скорректированной доходности DFUV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг риск-скорректированной доходности DFLV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUV c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFLV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DFLV в 1.79%

TTM202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.73%1.64%1.72%1.34%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.79%1.65%1.72%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFLV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFLV

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеют волатильность 6.03% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...