PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 18.31%/yr vs 18.25%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

DFUV

1 день
0.26%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
13.96%
С начала года
18.95%
1 год
31.59%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		18.95%15.77%11.79%13.25%-0.71%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-1.06%

Correlation

The correlation between DFUV and AVUV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.91

The correlation between DFUV and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и AVUV

Секторы
DFUV
AVUV

Финансовые услуги

22.1%
26.1%

Технологии

16.8%
7.4%

Здравоохранение

14.7%
4.8%

Промышленность

13.5%
13.6%

Энергетика

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
18.7%

Сырьевые материалы

5.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

DFUV
22.1%
AVUV
26.1%

Технологии

DFUV
16.8%
AVUV
7.4%

Здравоохранение

DFUV
14.7%
AVUV
4.8%

Промышленность

DFUV
13.5%
AVUV
13.6%

Энергетика

DFUV
10.9%
AVUV
15.8%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.6%
AVUV
18.7%

Сырьевые материалы

DFUV
5.6%
AVUV
5.1%

Коммуникационные услуги

DFUV
4.8%
AVUV
3.1%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.7%
AVUV
4.7%

Недвижимость

DFUV
0.3%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с AVLVDFUV с DFLVDFUV с DFACDFUV с VOODFUV с DFUSDFUV с IWD
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DFUV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.19

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.15

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

4.72

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

14.06

+5.04

DFUV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и AVUV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-49.42%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.95%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-28.79%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-7.83%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.66%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и AVUV

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 2.87% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.95%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

11.11%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

17.15%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.51%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

28.10%

-11.93%

Сравнение комиссий DFUV и AVUV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и AVUV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.31%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and AVUV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (2.95%) compared to DFUV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, DFUV leads with 18.31% vs 18.25% for AVUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 18.31% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.24% for AVUV.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.25% for AVUV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор