Сравнение DFUV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DFUV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и AVUV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DFUV
AVUV
Сравнение DFUV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.78 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.88 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.40 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и AVUV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и AVUV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -49.42% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -15.43% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.97% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -8.14% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.91% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и AVUV
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.41% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 13.10% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 23.46% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 22.95% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 28.59% | -12.15% |