PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DFAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 20.56%/yr for DFAC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 11.90%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAC

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-0.41%

Correlation

The correlation between DFUV and DFAC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.91

The correlation between DFUV and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и DFAC

Секторы
DFUV
DFAC

Финансовые услуги

21.9%
14.4%

Технологии

15.7%
28.4%

Здравоохранение

13.7%
9.0%

Промышленность

13.6%
12.8%

Энергетика

12.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.7%

Сырьевые материалы

6.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
DFAC
14.4%

Технологии

DFUV
15.7%
DFAC
28.4%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
DFAC
9.0%

Промышленность

DFUV
13.6%
DFAC
12.8%

Энергетика

DFUV
12.9%
DFAC
5.9%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
DFAC
10.7%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
DFAC
3.2%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
DFAC
8.4%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
DFAC
4.9%

Недвижимость

DFUV
0.4%
DFAC
0.2%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DFAC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUSDFUV с IWD
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFATDFAC с DFUS

Доходность на риск

DFUV vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.39

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.31

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.42

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

15.17

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.39

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAC

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-23.12%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.49%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-20.02%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.67%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.45%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAC

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 3.11% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.01%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.96%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.15%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.13%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.13%

-0.89%

Сравнение комиссий DFUV и DFAC

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAC

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DFAC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and DFAC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DFAC's -23.12%.

On 3-year performance, DFAC leads with 20.56% vs 19.61% for DFUV. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 20.56% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.91% for DFAC.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.17% for DFAC.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор