PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUV с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAC


2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.39%15.77%11.79%13.25%1.22%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DFUV

1 день
2.00%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.52%
3 года*
15.05%
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFUV и DFAC

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUV vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.54

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.28

-0.12

DFUV vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFUV и DFAC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAC

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAC

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-23.12%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.79%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.94%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.62%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.71%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.32%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.31%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.59%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.51%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.30%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.30%

-0.85%