Сравнение DFUV с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFUV и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или DFAC.
Основные характеристики
| DFUV | DFAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.06% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.99% | 23.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 13.23% |
| Макс. просадка | -15.35% | -23.12% |
| Текущая просадка | -2.45% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFAC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFAC
С начала года, DFUV показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 15.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFAC
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUV c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFAC
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DFAC в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.58% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.08% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFAC
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.03%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.