Сравнение DFUV с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFUV и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.39% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFUV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFAC
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFUV
DFAC
Сравнение DFUV c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.28 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFAC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFAC
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFAC
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -23.12% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.79% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.94% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.62% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.71% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.32%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.31% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.59% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 18.51% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.30% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.30% | -0.85% |