PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUV с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DFAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 18.64%/yr vs 19.62%/yr for DFAC. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 16.08%.

DFUV

1 день
-0.19%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
14.37%
С начала года
22.32%
1 год
35.42%
3 года*
18.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%

DFAC

1 день
-0.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
12.50%
С начала года
16.08%
1 год
26.62%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
Всё время*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
$108.48M$101.04M$91.73M

DFUV

Dimensional US Marketwide Value ETF
$21.15M$21.03M$22.17M

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAC

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		22.32%15.77%11.79%13.25%-0.71%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		16.08%15.66%19.61%21.96%-3.42%

Correlation

The correlation between DFUV and DFAC is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.91

The correlation between DFUV and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и DFAC

Секторы
DFUV
DFAC

Финансовые услуги

22.8%
15.3%

Здравоохранение

15.1%
10.0%

Технологии

13.6%
29.3%

Промышленность

12.8%
12.4%

Энергетика

12.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Сырьевые материалы

6.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.8%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Финансовые услуги

DFUV
22.8%
DFAC
15.3%

Здравоохранение

DFUV
15.1%
DFAC
10.0%

Технологии

DFUV
13.6%
DFAC
29.3%

Промышленность

DFUV
12.8%
DFAC
12.4%

Энергетика

DFUV
12.1%
DFAC
5.6%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.5%
DFAC
9.9%

Сырьевые материалы

DFUV
6.4%
DFAC
3.7%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.3%
DFAC
6.6%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.6%
DFAC
4.8%

Недвижимость

DFUV
0.3%
DFAC
0.2%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DFAC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с AVLVDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUSDFUV с IWD
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUSDFAC с DFAT

Доходность на риск

DFUV vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUV c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.12

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.93

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.15

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.35

13.77

+8.58

DFUV vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа DFAC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAC

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-23.12%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.49%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-20.02%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.29%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.94%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 2.90%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.52%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.80%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.61%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.11%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.01%

-0.89%

Сравнение комиссий DFUV и DFAC

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAC

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DFAC в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.88%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.28%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and DFAC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (3.52%) compared to DFUV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DFAC's -23.12%.

On 3-year performance, DFAC leads with 19.62% vs 18.64% for DFUV. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 19.62% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.88% for DFAC.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.17% for DFAC.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор