PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUV с DFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFUVDFUS
Дох-ть с нач. г.10.06%17.82%
Дох-ть за 1 год16.99%25.86%
Коэф-т Шарпа1.412.05
Дневная вол-ть13.04%13.13%
Макс. просадка-15.35%-24.62%
Текущая просадка-2.45%-0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DFUV и DFUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFUS

С начала года, DFUV показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 17.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
26.16%
45.83%
DFUV
DFUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUV и DFUS

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
График комиссии DFUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUV c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUV, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.83
DFUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.96

Сравнение коэффициента Шарпа DFUV и DFUS

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFUV и DFUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.41
2.05
DFUV
DFUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFUS

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DFUS в 1.11%


TTM202320222021
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.58%1.72%1.34%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.11%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFUS

Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.45%
-0.95%
DFUV
DFUS

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.03%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.03%
4.54%
DFUV
DFUS