Сравнение DFUV с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFUV и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFUS
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFUV
DFUS
Сравнение DFUV c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.36 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFUS
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFUS
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -24.62% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.31% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.56% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.00% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFUS
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.48% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.80% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 18.54% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.37% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.37% | -0.93% |