PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 20.09%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

DFUV

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.64%
6 месяцев
19.13%
1 год
36.14%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.64%15.77%11.79%13.25%1.22%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%2.29%

Correlation

The correlation between DFUV and AVLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.96

The correlation between DFUV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и AVLV

Секторы
DFUV
AVLV

Финансовые услуги

21.9%
16.3%

Технологии

15.7%
17.2%

Здравоохранение

13.7%
5.6%

Промышленность

13.6%
15.4%

Энергетика

12.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
14.1%

Сырьевые материалы

6.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
AVLV
16.3%

Технологии

DFUV
15.7%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
AVLV
5.6%

Промышленность

DFUV
13.6%
AVLV
15.4%

Энергетика

DFUV
12.9%
AVLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
AVLV
14.1%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
AVLV
7.7%

Недвижимость

DFUV
0.4%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUSDFUV с IWD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DFUV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.26

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
4.50

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.59

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

6.25

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

25.03

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.87

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFUV и AVLV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-19.50%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-6.39%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.50%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.93%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.59%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и AVLV

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.97% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.04%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.27%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.34%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.34%

-1.11%

Сравнение комиссий DFUV и AVLV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и AVLV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.34%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFUV and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUV has higher volatility (2.97%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 20.09% for DFUV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор