PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUV с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUV с AVLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

DFUV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или AVLV.

Корреляция

Корреляция между DFUV и AVLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUV:

0.12

AVLV:

0.15

Коэф-т Сортино

DFUV:

0.37

AVLV:

0.41

Коэф-т Омега

DFUV:

1.05

AVLV:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFUV:

0.17

AVLV:

0.19

Коэф-т Мартина

DFUV:

0.58

AVLV:

0.70

Индекс Язвы

DFUV:

5.27%

AVLV:

5.41%

Дневная вол-ть

DFUV:

18.20%

AVLV:

19.14%

Макс. просадка

DFUV:

-17.60%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

DFUV:

-8.78%

AVLV:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -3.96%.

DFUV

С начала года

-1.54%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-6.93%

1 год

1.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVLV

С начала года

-3.96%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFUV и AVLV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUV и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг риск-скорректированной доходности DFUV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и AVLV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что сопоставимо с доходностью AVLV в 1.73%

TTM2024202320222021
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.73%1.64%1.72%1.34%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.73%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и AVLV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и AVLV

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 6.03%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...