Сравнение DFUV с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DFUV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или AVLV.
Основные характеристики
| DFUV | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.06% | 11.44% |
| Дох-ть за 1 год | 16.99% | 18.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 13.11% |
| Макс. просадка | -15.35% | -19.34% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между DFUV и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и AVLV
С начала года, DFUV показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 11.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и AVLV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и AVLV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что сопоставимо с доходностью AVLV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.58% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.59% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и AVLV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и AVLV
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.03%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.