Сравнение DFUV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFUV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или VTV.
Основные характеристики
| DFUV | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.06% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.99% | 21.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.63% |
| Макс. просадка | -15.35% | -59.27% |
| Текущая просадка | -2.45% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между DFUV и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и VTV
С начала года, DFUV показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и VTV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и VTV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VTV в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.58% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и VTV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и VTV
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.