Сравнение DFUV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFUV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или VTV.
Корреляция
Корреляция между DFUV и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и VTV
Основные характеристики
DFUV:
1.21
VTV:
1.76
DFUV:
1.78
VTV:
2.51
DFUV:
1.22
VTV:
1.32
DFUV:
1.83
VTV:
2.51
DFUV:
4.97
VTV:
7.66
DFUV:
3.16%
VTV:
2.44%
DFUV:
13.04%
VTV:
10.63%
DFUV:
-15.35%
VTV:
-59.27%
DFUV:
-3.52%
VTV:
-2.56%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUV показывает доходность 4.13%, а VTV немного ниже – 4.08%.
DFUV
4.13%
3.37%
9.12%
15.08%
N/A
N/A
VTV
4.08%
3.55%
9.05%
18.35%
10.82%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и VTV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUV и VTV
DFUV
VTV
Сравнение DFUV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и VTV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.58% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и VTV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и VTV
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.45% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.