Сравнение DFUV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFUV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFUV и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и VOO
Основные характеристики
DFUV:
1.07
VOO:
2.25
DFUV:
1.59
VOO:
2.98
DFUV:
1.20
VOO:
1.42
DFUV:
1.62
VOO:
3.31
DFUV:
5.31
VOO:
14.77
DFUV:
2.61%
VOO:
1.90%
DFUV:
12.98%
VOO:
12.46%
DFUV:
-15.35%
VOO:
-33.99%
DFUV:
-7.40%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.
DFUV
11.74%
-4.58%
5.38%
12.55%
N/A
N/A
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и VOO
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и VOO
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.65% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и VOO
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и VOO
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.