PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFUV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 22.44%/yr for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-2.70%

Correlation

The correlation between DFUV and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.80

The correlation between DFUV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и VOO

Секторы
DFUV
VOO

Финансовые услуги

21.9%
11.6%

Технологии

15.7%
35.7%

Здравоохранение

13.7%
8.5%

Промышленность

13.6%
8.3%

Энергетика

12.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.2%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
VOO
11.6%

Технологии

DFUV
15.7%
VOO
35.7%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
VOO
8.5%

Промышленность

DFUV
13.6%
VOO
8.3%

Энергетика

DFUV
12.9%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
VOO
4.9%

Недвижимость

DFUV
0.4%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с DFUSDFUV с IWD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DFUV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.39

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.25

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.16

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

14.73

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.89

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFUV и VOO

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-33.99%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.90%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-18.69%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.70%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.69%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и VOO

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.84%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.90%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.80%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.81%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.01%

-1.77%

Сравнение комиссий DFUV и VOO

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и VOO

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 19.61% for DFUV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.03% for VOO.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.03% for VOO.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор