PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DFUV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 18.97%/yr for FDL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%1.55%

Correlation

The correlation between DFUV and FDL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DFUV and FDL has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFUV и FDL

Секторы
DFUV
FDL

Финансовые услуги

21.9%
15.1%

Технологии

15.7%
1.1%

Здравоохранение

13.7%
16.8%

Промышленность

13.6%
3.8%

Энергетика

12.9%
27.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.8%

Сырьевые материалы

6.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
14.7%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.1%
6.5%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
FDL
15.1%

Технологии

DFUV
15.7%
FDL
1.1%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
FDL
16.8%

Промышленность

DFUV
13.6%
FDL
3.8%

Энергетика

DFUV
12.9%
FDL
27.3%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
FDL
14.7%

Недвижимость

DFUV
0.4%
FDL

-

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DFUV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.11

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.25

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.56

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

13.56

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DFUV и FDL

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-65.93%

+48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-4.27%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-12.24%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.18%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-9.66%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.75%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и FDL

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.85%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.87%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.28%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.31%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.11%

-0.87%

Сравнение комиссий DFUV и FDL

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и FDL

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and FDL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 18.97% for FDL. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.35% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.45% for FDL.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор