PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%4.55%

Correlation

The correlation between DFUV and DFSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.92

The correlation between DFUV and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и DFSV

Секторы
DFUV
DFSV

Финансовые услуги

21.9%
27.5%

Технологии

15.7%
8.1%

Здравоохранение

13.7%
6.9%

Промышленность

13.6%
15.1%

Энергетика

12.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
13.5%

Сырьевые материалы

6.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.8%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.6%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
DFSV
27.5%

Технологии

DFUV
15.7%
DFSV
8.1%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
DFSV
6.9%

Промышленность

DFUV
13.6%
DFSV
15.1%

Энергетика

DFUV
12.9%
DFSV
13.6%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
DFSV
13.5%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
DFSV
5.4%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
DFSV
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
DFSV
5.8%

Недвижимость

DFUV
0.4%
DFSV
0.9%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFUV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.95

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.84

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.64

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

11.57

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.95

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFSV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-28.02%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-9.39%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-28.02%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.84%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-6.71%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.95%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.95%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.28%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

17.63%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

22.24%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

22.24%

-6.00%

Сравнение комиссий DFUV и DFSV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFSV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFUV and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 16.87% for DFSV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.35% for DFUV.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.31% for DFSV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор