PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%2.66%

Correlation

The correlation between DFUV and DFAS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.92

The correlation between DFUV and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и DFAS

Секторы
DFUV
DFAS

Финансовые услуги

21.9%
19.5%

Технологии

15.7%
15.0%

Здравоохранение

13.7%
11.0%

Промышленность

13.6%
18.6%

Энергетика

12.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.9%

Сырьевые материалы

6.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.3%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
3.8%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
DFAS
19.5%

Технологии

DFUV
15.7%
DFAS
15.0%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
DFAS
11.0%

Промышленность

DFUV
13.6%
DFAS
18.6%

Энергетика

DFUV
12.9%
DFAS
6.7%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
DFAS
11.9%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
DFAS
5.6%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
DFAS
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
DFAS
4.3%

Недвижимость

DFUV
0.4%
DFAS
0.2%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DFAS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFUV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.66

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.46

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.97

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

10.17

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.66

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.36

+0.54

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAS

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-26.13%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-9.36%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-26.13%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.81%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-8.31%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.73%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.31%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.58%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

16.77%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.84%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.84%

-4.60%

Сравнение комиссий DFUV и DFAS

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAS

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFUV and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.92% for DFAS.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.34% for DFAS.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор