Сравнение DFUSX с INPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и INPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции INPFX по среднегодовой доходности: 13.60% против 6.84% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и INPFX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии INPFX в 0.66%.
Доходность на риск
DFUSX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
DFUSX
INPFX
Сравнение DFUSX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.89 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.91 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и INPFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и INPFX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности INPFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и INPFX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и INPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -21.31% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -6.25% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -15.37% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -21.31% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -5.13% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -2.32% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.40% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и INPFX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.46% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 4.38% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 7.55% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 7.48% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 8.34% | +9.69% |