Сравнение DFUSX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.60% против 9.31% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFIEX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFIEX
Сравнение DFUSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.18 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.16 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 8.72 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFIEX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFIEX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -62.22% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.01% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -28.66% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -41.04% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -10.45% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -12.26% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.84% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 4.25%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.26% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 10.04% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 15.66% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.60% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.32% | +1.71% |