Сравнение DFTIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.48% против 10.61% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и DFSVX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFSVX
Сравнение DFTIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.99 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и DFSVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFSVX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFSVX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -66.70% | +58.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -15.11% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -27.69% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -52.12% | +44.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -7.77% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -9.51% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 4.14% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.00% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 12.75% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 23.31% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 21.67% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 23.92% | -21.49% |