PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTIX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFTIX с VWIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFTIX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTIX и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		0.12%3.70%1.12%4.29%-3.69%-0.50%3.66%4.59%1.34%2.14%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFTIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.38% соответственно.

DFTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.74%
3 года*
2.48%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.50%

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFTIX:
DFTIX с FMBDFTIX с VNQIDFTIX с APUSXDFTIX с ATOIXDFTIX с DFABXDFTIX с DFEOXDFTIX с DFFVX
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Сравнение комиссий DFTIX и VWIUX

DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFTIX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTIX
Ранг доходности на риск DFTIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTIX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTIXVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.69

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.60

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTIX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTIX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTIXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.40

Корреляция

Корреляция между DFTIX и VWIUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTIX и VWIUX

Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.77%2.32%2.22%1.76%1.47%1.31%1.49%1.55%1.52%1.33%1.36%1.47%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок DFTIX и VWIUX

Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и VWIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFTIXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-11.38%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.89%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.09%

-11.38%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.02%

-11.38%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.64%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.44%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.01%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTIX и VWIUX

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFTIXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.01%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.58%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.93%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

3.23%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

3.42%

-0.98%