Сравнение DFTIX с FMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и FMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и FMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям FMB по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.30% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и FMB
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMB в 0.50%.
Доходность на риск
DFTIX vs. FMB — Ранг доходности на риск
DFTIX
FMB
Сравнение DFTIX c FMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | FMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.23 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и FMB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и FMB
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FMB в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и FMB
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и FMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -14.16% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.55% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -14.16% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -14.16% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.26% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.63% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.29% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и FMB
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у First Trust Managed Municipal ETF (FMB) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.31% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 1.79% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 3.87% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.69% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 4.55% | -2.12% |