PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFTIX с APUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFTIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTIX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		-0.08%3.70%1.12%4.29%-3.69%-0.50%3.56%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

DFTIX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.74%
3 года*
2.41%
5 лет*
1.04%
10 лет*
1.48%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с DFTIX:
DFTIX с FMBDFTIX с VNQIDFTIX с VWIUXDFTIX с ATOIXDFTIX с DFABXDFTIX с DFEOXDFTIX с DFIEX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий DFTIX и APUSX

DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFTIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTIX
Ранг доходности на риск DFTIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.94

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

12.78

-10.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

6.20

-4.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

15.80

-14.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

57.56

-51.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.94

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.60

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.40

-0.70

Корреляция

Корреляция между DFTIX и APUSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTIX и APUSX

Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.78%2.32%2.22%1.76%1.47%1.31%1.49%1.55%1.52%1.33%1.36%1.47%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFTIX и APUSX

Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFTIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-1.64%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-0.20%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.09%

-1.45%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.10%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.30%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTIX и APUSX

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFTIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.10%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

0.53%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.09%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

1.24%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

1.14%

+1.29%